Please wait a minute...
无标题文档
北京大学期刊网 | 作者  审稿人  编辑部       
首页本刊简介投稿须知写作与发表过刊浏览下载中心近期动态联系我们
经济科学 - 2010, Vol. 32(5): 23-34
中国宏观经济混频数据模型应用——基于MIDAS模型的实证研究

刘金全,刘汉,印重

吉林大学数量经济研究中心,吉林长春130012

出版日期: 2015-05-15
2010, Vol. 32(5): 23-34


PDF
[696 KB]
273
下载
1240
浏览

引用导出
0
    /   /   推荐

摘要 传统宏观计量模型需要利用加总或插值等方法将混频数据统一到同频数据再应用于宏观经济模型中。而混频数据模型是直接利用混频数据构建模型,避免了因数据加总或插值导致的信息损失和人为信息的虚增,充分利用了现有高频数据的信息,改进了宏观计量模型估计的有效性和预测的精度。混频数据抽样模型(MIDAS)是混频数据模型的一种,它使用参数控制的滞后权重多项式函数对高频滞后数据进行有权重的加总并构建模型,再通过数值优化和非线性的方法估计混频数据模型中的最优参数。MIDAS模型是攫取现有高频数据的全样本信息用于宏观经济和金融的分析与预测的有效方法,本文基于该模型的实证研究探寻混频数据在中国宏观经济应用中的有效性。
关键词 混频数据MIDAS模型宏观经济有效性     
ZTFLH:  F832.6  
基金资助:国家自然科学基金项目“非线性随机波动模型估计方法及应用研究”(70971055);教育部人文社会科学重点研究基地2008年度重大项目“我国经济周期波动态势与宏观经济总量内在关联机制的动态计量研究”(08JJD790133);吉林大学“211工程”和“985工程”建设项目资助.
作者简介:"刘金全,吉林大学数量经济研究中心教授,经济学博士,博士研究生导师; 刘汉,吉林大学数量经济学专业博士研究生; 印重,吉林大学数量经济学专业博士研究生。"
[1] 刘倩. 我国行为人认知特征与货币政策有效性——基于行为宏观经济学的分析[J]. 经济科学, 2018, 40(2): 101-114.
[2] 梁琪,李政,卜林. 中国宏观审慎政策工具有效性研究[J]. 经济科学, 2015, 37(2): 5-17.
[3] 王晓芳,杨克贲. 不同偿债方式下减税政策的宏观经济效应[J]. 经济科学, 2014, 36(6): 13-26.
[4] 王东旋,张峥,殷先军. 股市流动性与宏观经济——有关中国股市的新证据[J]. 经济科学, 2014, 36(3): 61-71.
[5] 鄢莉莉,宋芳秀. 跨境贸易人民币结算、经济政策有效性与福利分析[J]. 经济科学, 2013, 35(5): 62-75.
[6] 无. 北京大学经济学系举办“东方红·中国经济与资本市场沙龙”[J]. 经济科学, 2011, 33(4): 2-F0002.
[7] 王茜,万青. 准公共物品私人参与供给下的社会收益及政府政策有效性研究[J]. 经济科学, 2009, 31(6): 71-78.
[8] 孙稳存. 中国货币政策规则与宏观经济稳定——理论分析与经验考察[J]. 经济科学, 2007, 29(6): 5-16.
[9] 周光友. 电子货币发展、货币乘数变动与货币政策有效性[J]. 经济科学, 2007, 29(1): 34-43.
[10] 徐信忠,郑纯毅. 中国股票市场动量效应成因分析[J]. 经济科学, 2006, 28(1): 85-99.
[11] 武亚军. 绿化中国税制若干理论与实证问题探讨[J]. 经济科学, 2005, 27(1): 77-90.
[12] 刘伟,许宪春,蔡志洲,施发启,吴萨,李正全,喻桂华,范幸丽,张春煜. 2003—2004中国经济走势分析——中国经济过热了吗?[J]. 经济科学, 2003, 25(6): 7-18.
[13] 陈灯塔. 中国股票市场个股随机占优的实证研究[J]. 经济科学, 2003, 25(5): 70-79.
[14] 马光. 关于我国中央银行独立性与宏观经济表现的实证分析[J]. 经济科学, 2003, 25(4): 16-23.
[15] 油晓峰,宋永明. 论国债管理的目标[J]. 经济科学, 2003, 25(2): 14-20.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

首页 · 关于 · 关于OA · 法律公告 · 收录须知 · 联系我们

© 2015-2017 北京大学图书馆 .