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经济科学 - 2006, Vol. 28(4): 70-82
商业银行信用风险混合判别模型及实证分析——以山东省24家上市公司为例

焦继文,王福重,郭春媛

中国矿业大学管理学院,江苏221008 北京航空航天大学管理学院,北京100083 山东大学管理学院,济南250100

出版日期: 2015-05-15
2006, Vol. 28(4): 70-82


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摘要 随着世界金融一体化趋势和金融市场波动性的加剧,商业银行信用风险管理已成为国内外政府、金融机构乃至企业关注的焦点问题。因此,对商业银行信用风险进行有效监管就显得非常迫切。本文以上海证券交易所上市的山东板块的24家公司作为样本,通过选取相对合理的指标体系,使用主成分分析对指标数据信息进行有效的压缩,进而构建了主成分分析与神经网络技术相结合的混合评估判别模型。实证结果表明,该种混合模型的识别误差很小且效率较高,为商业银行有效地评估和识别信用风险提供了一种可行的方法。
关键词 商业银行信用风险主成分分析人工神经网络混合评估判别模型     
ZTFLH:  F832.33  
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