Please wait a minute...
北京大学期刊网 | 作者  审稿人  编委专家  工作人员

首页   |   关于   |   浏览   |   投稿指南   |   新闻公告
数学进展
研究论文
误差为MA\mbox{\boldmath $(\infty)$}序列的半参数回归模型小波估计的渐近正态性
Asymptotic Normality of Wavelet Estimators in Semiparametric Regression Models $(\infty)$} Time Series Errors

胡宏昌
HU Hongchang

湖北师范学院数学与统计学院, 黄石, 湖北, 435002
School of Mathematics and Statistics, Hubei Normal University, Huangshi, Hubei, 435002, P. R. China

收稿日期: 2011-04-06
出版日期: 2013-08-25
DOI: 10.11845/sxjz.20130415b

138
浏览

引用导出
0
    /   /   推荐

摘要 用小波估计研究误差为MA$(\infty)$序列的半参数回归模型, 在比较弱的条件下得到了自协方差函数及自相关函数估计量的渐近正态性, 并且用小波估计法建立了英国烈酒消费模型, 说明了该法的有效性.
关键词 半参数回归模型MA$(\infty)$序列小波估计渐近正态性    
Abstract:In the paper, we consider semiparametric regression models with MA$(\infty)$ time series errors by wavelet method. Under some relatively weak conditions, we establish asymptotic normality of estimators of the autocovariance and the autocorrelation functions. In order to illustrate the validity and advantages of the wavelet method, we investigate a model of annual consumption of spirits in the United Kingdom by the method.
Key wordsMA($\infty$) time series    wavelet estimation    asymptotic normality
基金资助:国家自然科学基金(No. 11071022)和湖北省教育厅青年项目(No. Q20122203)
通讯作者: retutome@163.com   
[1] 席梦梅,唐徐飞,邓新,陈维扬,王学军. AANA误差下半参数回归模型中估计量的相合性[J]. 数学进展, 2018, 47(2): 307-318.
[2] 匡能晖. 基于离散观测混合次分数Brown运动的极大似然估计[J]. 数学进展, 2016, 45(3): 471-479.
[3] 王辉. 一元GARCH模型估计的渐近理论:平稳与非平稳情形[J]. 数学进展, 2013, 42(2): 138-152.
[4] 朱春华, 高启兵. 自然联系函数下自适应设计广义线性模型的渐近性质(英)[J]. 数学进展, 2013, 42(1): 121-127.
[5] 胡宏昌;胡迪鹤;. 鞅差时间序列半参数回归模型的小波估计[J]. 数学进展, 2010, 39(1): 23-30.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Discussed   
首页 · 关于 · 关于OA · 法律公告 · 收录须知 · 联系我们 · 注册 · 登录


© 2015-2017 北京大学图书馆 .