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数学进展
综述文章
具有有理谱密度的平稳随机过程的外推、内插及过滤

A.M.雅格龙;王寿仁;


收稿日期: 1956-06-25
出版日期: 1956-05-15

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摘要  引言平稳随机过程剑(s)的线性外推问题,在于从(s)在s≤t上的值(依过程的所有的过去的外推),或从(s)在t-T≤s≤t上的值(在有穷间隔上已知过程时的外推),求得一个线性泛函(t+τ),以使此线性泛函是(t+τ),τ>0,的值的最佳逼近(在最小二乘方的意义下)。线性过滤问题,在于从(s)的同样的值,求得一个泛函(t+τ),以使它是(t+τ)的最佳逼近,此处(s)是一个与(s)平稳
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