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数学进展
研究论文
离散时间金融市场中的增长最优投资组合(英文)
The Growth Optimal Portfolio in Discrete-time Financial Markets

李平,严加安
Li Ping Yan Jia-an

中科院数学与系统科学研究院,中科院数学与系统科学研究院 北京,100080,中国,北京,100080,中国
(Academy of Mathematics and System Sciences, The Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100080, P. K. China

收稿日期: 2002-12-25
出版日期: 2002-12-25

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摘要 在这篇文章中我们给出了离散时间不完全金融市场中增长最优投资组合的显式表达式,然后用计价单位投资组合法给出了期权的定价.
关键词 增长最优投资组合计价单位投资组合未定权益    
Abstract:In this paper we give an explicit representation of the growth optimal portfolio for a discrete-time incomplete financial market and then give the price of an option using the numeraire portfolio approach.
Key words numeraire portfolio    contingent claim
[1] 何声武,李建军,夏建明. 有限离散时间金融市场模型[J]. 数学进展, 1999, 28(1): 1-28.
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